18個互聯網金融風控術語介紹實例展示分享

　　18個互聯網金融風控術語介紹（實例展示分享）

　　本文介紹了18中互聯網消費金融風控術語，并用一個具體案例展示計算過程。

　　一、風險治理中常用術語

　　要想深入了解消費金融業務，對于業務中常提到的風險常用指標，必須深刻地理解和正確地使用。行業內常用的指標及解釋說明如下：

　　1. 五級分類

　　根據內在風險程度將商業貸款劃分為正常、關注、次級、可疑、損失五類。這種分類方法是銀行主要依據借款人的還款能力，確定貸款遭受損失的風險程度來劃分的，后三種為不良貸款。

　　正常：借款人能夠履行合同，一直能正常還本付息，不存在任何影響貸款本息及時全額償還的消極因素，貸款損失的概率為 0。

　　關注：盡管借款人有能力償還貸款本息，但可能存在對償還產生不利影響的因素，貸款損失的概率不會超過 5%。

　　次級：借款人的還款能力出現明顯問題，需要通過處分資產或對外融資乃至執行抵押擔保來還款付息。貸款損失的概率在 30%-50%。

　　可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即使執行抵押或擔保，肯定也要造成一部分損失。貸款損失的概率在 50%-75%之間。

　　損失：借款人已無償還本息的可能，無論采取何種措施和履行何種程序，貸款都注定要損失。其貸款損失的概率在 75%-100%。

　　2. 逾期天數（Days Past Due,DPD）

　　與合同中約定應還款日相比用戶延滯天數，一般從應還款日后第一天開始計算逾期天數。比如用戶應還款日是 3 月 20 日，到 3 月 21 日仍未還款，那代表用戶逾期天數 1 天，使用 DPD1 表示。DPD30+代表逾期天數≥30天。

　　3. 逾期期數（Bucket）

　　也稱為逾期月數，正常貸款用 C 表示，Mn代表逾期 N 期，Mn+表示逾期 N 期以上。

　　M1 代表逾期 1 天-30 天

　　M2 代表逾期 31 天-60 天

　　M3 代表逾期 61 天-90 天

　　M4 代表逾期 91 天-120 天

　　M5 代表逾期 121 天-150 天

　　M6 代表逾期 151 天-180 天

　　M7 代表逾期 181 天以上。

　　根據逾期期數一般區分為前期，中期，后期，轉呆賬四個階段。一般將 M1 列為前期，M2~M3 列為中期，M4 以上列為后期。

　　4. 期末貸款余額（Ending Net Receivable,ENR）

　　截止到該期期末剩余未還本金。

　　5. 期初貸款余額（Beginning Net Receivable,BNR）

　　截止到該期期初剩余未還本金。

　　6. 月均貸款余額（Average Net Receivable,ANR）

　　該期平均剩余未還本金，計算公式是：

　　月均貸款余額=（月初貸款余額+月末貸款余額）/ 2

　　7. 逾期率

　　指某一時刻逾期貸款余額占總體貸款余額的比例，是用來衡量貸款拖欠程度的一個指標。目前行業內主要有兩種方法來統計分析，分別是即期逾期率和遞延逾期率。

　　即期逾期率（coincident）計算公式是：

　　即期逾期率=當期各逾期期數的貸款本金余額/當期貸款總本金余額

　　用于分析當期的逾期情況。優點是：計算簡單；缺點是：起伏較大，簡單失真，尤其是當期所有應收賬款快速上升或萎縮時。

　　遞延逾期率（lagged）計算公式是：

　　遞延逾期率=當期各逾期期數的貸款本金余額/回溯到貸款發放時期對應的貸款本金余額

　　8. Vintage 指標

　　核心思想是對不同時期的開戶的資產進行分別跟蹤，按照賬齡的長短進行同步對比，從而了解不同時期開戶用戶的資產質量情況。

　　能夠將縱向不同時期的信貸資產拉平到同一時期進行比較，進而評估不同時期某賬齡的信貸資產治理。一般有兩種計算口徑：

　　Vintage 指標=當期各逾期期數的貸款本金余額/回溯到貸款發放時期數對應的貸款本金余額

　　Vintage 指標=當期各逾期期數的貸款本金余額/回溯到貸款發放期對應的放款本金

　　其中常用的是第二種口徑。

　　9. 賬齡（month of book,MOB）

　　代表從貸款發放至今經歷了多少個月，MOB0 代表放款日至當月月底，MOB1 代表放款后第二個完整月份，MOB2 代表放款后第三個完整月份。

　　10. 截面不良率

　　不同的公司定義不良貸款有較大差距，有將逾期 M3+視為不良貸款，有將 M6+視為不良貸款。計算公式是：

　　截面不良率=不良貸款本金余額/當前貸款總本金余額

　　計算某一時點整體業務不良率。

　　11. 財務不良率

　　即年化不良率，是以余額為基礎進行計算，正確的計算公式是：

　　年化不良率=年累計不良貸款金額/年日均余額

　　年日均余額=每日貸款余額之和/365

　　粗略的估計方法是使用 vintage 不良率來估算，計算公式是：

　　年化不良率=vintage 不良率*貸款資金年周轉次數

　　貸款周轉次數=360/加權平均借款天數

　　12. 轉呆賬率（Write-off%,WO%）

　　通常逾期 6 期以上（M7）轉呆賬。假設某產品轉呆賬時間點為逾期 M6 轉入逾期 M7 時，則轉呆賬率計算公式是：

　　轉呆賬率=當期轉呆賬本金余額/7 個月前貸款本金余額

　　13. 凈損失率（Net Credit Loss%,NCL%）

　　NCL%的計算方式與 WO%一樣，只是分子部分由當期轉呆賬金額改為（當期轉呆賬金額-當期呆賬回收金額），計算公式是：

　　凈損失率=（當期轉呆賬本金余額-當期呆賬回收金額）/7 個月前貸款本金余額

　　14. xPDy

　　表示客戶第一次出現逾期 y 天的期數，x 指期數，y 指逾期天數。

　　x 為 F、S、T、Q 分別代表第一期、第二期、第三期、第四期，后面期數會用數字表示。

　　FPD10 表示第一期首次逾期≥10天，SPD30第二期首次出現逾期≥30天。假如一個客戶身上有FPD30的標記，必然有FPD7等小于30的標記。

　　15. 負債比（debit burden ratio,DBR）

　　債務人在全體金融機構的無擔保債務歸戶后的總余額（包括借記卡、貸記卡及信用貸款）除以平均月收入，不宜超過 22 倍。

　　16. 遷移率（flow rate）